L’intelligence artificielle pourra-t-elle un jour aider à prédire les évolutions du prix du Bitcoin ?

Les machines ont déjà inves­ti de nom­breuses sphères de la finance, des mar­chés de pré­dic­tion au tra­ding haute fré­quence. Les algo­rithmes pour­raient-ils éga­le­ment aider à mieux sélec­tion­ner et tra­der des cryp­to-mon­naies, de la même manière que des logi­ciels par­viennent à sur­pas­ser des tra­ders expé­ri­men­tés sur les mar­chés actions ? Pour le moment, les experts demeurent sceptiques.

Michelle Gill, consul­tante en deep lear­ning pour Nvi­dia, a décla­ré à l’Inter­na­tio­nal Busi­ness Times (IBT) que les outils actuels de machine lear­ning ne consti­tuaient pas de très bons outils pour pré­dire les mar­chés de cryp­to-mon­naies. Elle explique que ces der­nières cor­res­pon­daient à un phé­no­mène nou­veau, qui com­porte de nom­breux mou­ve­ments « non habituels ».

Il semble par ailleurs dif­fi­cile de com­pa­rer les évo­lu­tions du Bit­coin avec celles d’autres bulles spé­cu­la­tives, comme la tuli­po­ma­nie du 17ème siècle aux Pays-Bas. D’un côté nous avons un bulbe, de l’autre côté nous avons une inno­va­tion tech­no­lo­gique qui évo­lue constam­ment, qu’il s’a­gisse de l’ac­tif en lui-même ou des ser­vices qui l’entourent.

« Nous n’a­vons pas vrai­ment beau­coup d’exemples com­pa­rables à ça », a expli­qué Mme Gill lors de l’Arti­fi­cial Intel­li­gence & Data Science qui s’est récem­ment tenu dans la ville de New York.

Pour­tant, de nom­breux groupes de cher­cheurs sont en train de recueillir et d’a­na­ly­ser des don­nées liées aux cryp­to-mon­naies.

Par­mi eux, Jim Liew, pro­fes­seur assis­tant en finance à la John Hop­kins Carey Busi­ness School et mineur Ethe­reum à ses heures per­dues. L’é­qui­pe­ment de minage qu’il a déployé avec l’aide de quelques étu­diants lui à coû­té 3 000 dol­lars, et sup­pose des dépenses élec­triques men­suelles de 80 dol­lars. Il peut ain­si miner chaque mois l’é­qui­valent de 300 dol­lars d’E­thers. Il appré­hende ces coins comme un inves­tis­se­ment à long terme.

« La plu­part des gens regardent les prix, et ne s’in­té­ressent pas à la tech­no­lo­gie blo­ck­chain » a indi­qué M. Liew à IBT. « Je vois le Bit­coin comme AOL… Qui sera le pro­chain Face­book, Google ou Ama­zon ? Pour l’ins­tant, nous l’ignorons ».

Les recherches menées par M. Liew et ses étu­diants se foca­lisent sur les « alt­coins » – autre­ment dit l’en­semble des cryp­to-mon­naies, à l’ex­cep­tion du Bit­coin. Ils cherchent actuel­le­ment à déve­lop­per des algo­rithmes pré­dic­tifs qui pour­raient les aider à pré­voir quels seront les pro­chains coins à inté­grer le top 10 des cryp­to-mon­naies.

« Je pense qu’il s’a­gi­ra d’une cryp­to-mon­naie qui puisse per­mettre aux gens de faire vivre leurs idées, un peu comme Ethe­reum », a expli­qué M. Liew. « Elle devra appor­ter une réelle uti­li­té aux uti­li­sa­teurs ».

La réponse pour­rait-elle pro­ve­nir d’une appli­ca­tion ? Bit­coin Bubble Burst, col­lecte cer­taines don­nées issues de pla­te­formes d’é­change, de sites d’ac­tua­li­té ou encore de réseaux sociaux, afin de ten­ter de pré­dire le prix de la mon­naie numé­rique. Et pour Tech­Crunch, l’ap­pli­ca­tion serait jus­qu’à pré­sent plu­tôt juste dans ses prévisions.

Mais de nom­breux experts fin­tech se disent scep­tiques quant à la capa­ci­té d’un logi­ciel d’in­tel­li­gence arti­fi­cielle à pré­dire avec suc­cès le pro­chain écla­te­ment d’une « bulle » Bit­coin, ou à pou­voir sug­gé­rer des stra­té­gies de tra­ding de cryp­to-mon­naies fiables.

« Nous ne dis­po­sons pas de suf­fi­sam­ment de don­nées », a expli­qué Vasant Dhar, un pro­fes­seur de la New York Uni­ver­si­ty qui fut le pre­mier a créer un fonds spé­cu­la­tif basé sur l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle. Il s’a­git du pro­gramme Adap­tive Quant Tra­ding de SCT Capi­tal Mana­ge­ment, doté de 350 mil­lions de dol­lars d’encours.

« Tout ce que nous avons vu jus­qu’i­ci, comme stra­té­gie c’est d’a­che­ter… dès que les contrats à terme arri­ve­ront, le mar­ché sera pro­fon­dé­ment bou­le­ver­sé ». CME Group et Cboe Futures Exchange vont effec­ti­ve­ment deve­nir les pre­mières bourses d’é­change à pro­po­ser des contrats à terme (futures) sur le Bit­coin. L’ar­ri­vée de pro­duits déri­vés finan­ciers dans l’é­co­sys­tème blo­ck­chain devrait per­mettre aux cher­cheurs de pou­voir béné­fi­cier de don­nées sup­plé­men­taires.

« Pour le moment, on assiste à une fré­né­sie d’a­chat parce que les gens s’at­tendent à ce que son prix grimpe », a indi­qué M. Dhar à IBT. « Quand les contrats à terme seront dis­po­nibles, et que les pro­fes­sion­nels com­men­ce­ront à les échan­ger, peut-être qu’au bout de plu­sieurs années nous dis­po­se­rons de suf­fi­sam­ment de don­nées afin de mettre en place des stra­té­gies de tra­ding basées sur le machine lear­ning. Pour le moment, tout ce que nous avons pu voir, c’est une période de flam­bée du cours. Il n’y a pas vrai­ment d’élé­ments pour mettre au point une stra­té­gie ».

Réfé­rences : IBT, Coin­mar­ket­cap, Tech­Crunch