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Des chercheurs parviennent à prédire des « pump and dump » de crypto-monnaies grâce au machine learning

Arnaque groupe Telegram
  • Des cher­cheurs bri­tan­niques se sont appuyés sur le machine lear­ning pour débus­quer des dis­po­si­tifs de « pump and dump » sur les cryp­to-mar­chés.
  • En s’in­té­res­sant à des acti­vi­tés d’a­chat inha­bi­tuelles, leur algo­rithme est par­ve­nu à iden­ti­fier cinq coins qui se sont ensuite appré­ciés de plus de 100%.

Pump and dumpDes cher­cheurs bri­tan­niques se sont inté­res­sés à l’un des prin­ci­paux maux qui rongent la cryp­to-sphère : les escro­que­ries de type « pump and dump ».

D’au­tant qu’a­vec plus de 2 000 actifs numé­riques sur les cryp­to-mar­chés, de nom­breuses cibles poten­tielles s’offrent aux escrocs.

Les cher­cheurs se sont inté­res­sés au fonc­tion­ne­ment de ces com­bines, et ont ten­té de voir s’ils pou­vaient par­ve­nir à les iden­ti­fier avant même qu’elles aient lieu. Dans une étude bap­ti­sée « Ana­to­mie d’un Dis­po­si­tif de Pump-and-Dump de Cryp­to-mon­naies », Jia­hua Xu et Ben­ja­min Liv­shits, deux membres de l’Impe­rial Col­lege Lon­don, révèlent qu’ils y sont par­ve­nus en déve­lop­pant un algo­rithme de machine lear­ning.

Les escro­que­ries de type « pump and dump » consti­tuent une forme de délit d’i­ni­tié. Si elles ont déjà pro­li­fé­ré sur d’autres mar­chés, la faci­li­té d’ac­cès aux cryp­to-bourses et la faible liqui­di­té des cryp­to-mon­naies rendent ces actifs pro­pices à de tels agis­se­ments.

Ce phé­no­mène avait d’ailleurs conduit en février la Com­mo­di­ty Futures Tra­ding Com­mis­sion (CFTC) amé­ri­caine à appe­ler les épar­gnants à mener des recherches appro­fon­dies avant d’investir dans les cryp­to-mon­naies – en par­ti­cu­lier lors­qu’il s’a­git d’ac­tifs à faible capi­ta­li­sa­tion, qui s’é­changent sur des mar­chés peu liquides.

« Les épar­gnants ne devraient pas ache­ter des mon­naies vir­tuelles, des pièces numé­riques ou des tokens en se basant sur des conseils pro­di­gués sur les réseaux sociaux ou sur des flam­bées de prix sou­daines. Ils sont invi­tés à mener des recherches minu­tieuses au sujet des mon­naies vir­tuelles, des pièces numé­riques, des tokens, ain­si que des socié­tés ou des enti­tés qui se cachent der­rière eux, afin de pou­voir faire la dis­tinc­tion entre l’engouement et les faits », avait aler­té le régu­la­teur.

Si l’on retrouve de nom­breuses escro­que­ries de ce type sur les cryp­to-mar­chés, c’est sans doute parce qu’elles peuvent être par­ti­cu­liè­re­ment ren­tables. Selon une étude publiée en août par le Wall Street Jour­nal, les groupes de tra­ding qui orga­nisent de telles opé­ra­tions seraient par­ve­nus à géné­rer au total l’é­qui­valent de 825 mil­lions de dol­lars de pro­fits durant le pre­mier semestre 2018.

Deux escroqueries par jour

Escroquerie informatiquePour com­prendre le méca­nisme de ces dis­po­si­tifs, les cher­cheurs ont étu­dié de pré­cé­dents « pump and dump » afin de déga­ger cer­taines ten­dances.

« En moyenne, on retrouve deux escro­que­ries de type “pump and dump” chaque jour, et celles-ci sont chaque mois à l’o­ri­gine de 7 mil­lions de dol­lars de volumes d’é­change », ont-ils révé­lé.

Après avoir col­lec­té de nom­breuses don­nées, ils se sont aper­çus que des volumes inha­bi­tuels d’a­chats appa­rais­saient fré­quem­ment avant ces pumps, indi­quant que leurs ins­ti­ga­teurs com­men­çaient à ache­ter des coins. Les cher­cheurs ont ain­si déve­lop­pé un algo­rithme de machine lear­ning capable de détec­ter ces acqui­si­tions sus­pectes, en sup­po­sant qu’elles pour­raient être annon­cia­trices de fortes hausses.

Grâce à celui-ci, ils sont par­ve­nus à iden­ti­fier six cryp­to-mon­naies dont le cours était sur le point de grim­per. Par­mi elles, cinq ont flam­bé de plus de 100%, tan­dis qu’une n’a enre­gis­tré qu’une appré­cia­tion mesu­rée.

Comment fonctionnent les dispositifs de « pump and dump » ?

ArnaquesLes « pumps », ce sont des achats coor­don­nés, qui vont faire arti­fi­ciel­le­ment gon­fler le prix d’une cryp­to-mon­naie, dans l’espoir d’attirer d’autres ache­teurs. Les ins­ti­ga­teurs de la manœuvre, qui ont pu ache­ter la mon­naie avant les autres, vont pou­voir réa­li­ser un pro­fit en reven­dant celle-ci à un très bon prix.

Ils vont dans un pre­mier temps jeter leur dévo­lu sur une petite cryp­to-mon­naie, asso­ciée à de faibles volumes d’é­change, et dont le prix sera donc faci­le­ment mani­pu­lable.

Ils vont ensuite dis­crè­te­ment accu­mu­ler des coins, afin de s’as­su­rer qu’ils détiennent une posi­tion impor­tante avant que de nom­breux autres inves­tis­seurs ne déferlent sur ce mar­ché.

Ces escrocs vont alors indi­quer sur les réseaux sociaux la date exacte du pump, afin que leurs fol­lo­wers se tiennent prêts. Ils n’ont plus qu’à annon­cer le coin qui doit être ache­té, en pré­ci­sant par­fois une « pump tar­get ».

groupe Telegram nom de la crypto-monnaie

En quelques secondes, le prix de l’ac­tif ciblé va flam­ber… avant de retom­ber bru­ta­le­ment. Les ins­ti­ga­teurs du dis­po­si­tif sont géné­ra­le­ment par­ve­nus à réa­li­ser un pro­fit, en reven­dant leurs coins à un prix bien plus éle­vé que celui auquel ils l’ont ache­té.

Dans le même temps, cer­tains tra­ders moins expé­ri­men­tés ont ache­té l’ac­tif au plus haut, et ne peuvent ensuite le revendre qu’à un prix beau­coup moins impor­tant.

Vente de l'instigateur du groupe TelegramPour en savoir plus, n’hé­si­tez pas à lire cette étude en cli­quant sur ce lien.

Réfé­rences : Cryp­to­Globe, Arxiv




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